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个人通用评分是公共的风险标尺
发布时间:2014-12-26 15:08:12浏览次数: 1857
 个人通用评分的发明与推广应用,对于个人信贷和消费金融产业是一个革命性的大事,在宏观上促进了消费经济的发展,在中观上促进了银行的风险管理和资产组合管理,在微观上促进了个人信贷交易的有效达成,有利于提高老百姓的福利。因此,数十年来,个人通用评分在欧美发达国家以及许多发展中国家广泛应用并成为行业标准,极大地促进了生产力的发展。针对相关问题,记者采访了费埃哲(FICO)公司中国区总裁陈建。 
  记者:成熟、发达的个人通用评分有哪些特点? 
  陈建:首先,成熟发达的个人通用评分具备较强的预测能力。信用评分能够有效地对消费者信用风险等级进行排序。区别于一般的银行内部客户化评分,个人通用评分适用于所有消费者群体、各种个人信贷机构、各种个人信贷产品以及贷款生命周期的各个阶段,.因此,它是一个公共的风险标尺,是行业标准。 
  其次,个人通用评分能保持较强的稳定性。这一稳定性体现在两个方面:第一,在经济波动的时候能保持稳定。当个人通用评分最初被采用时,为了保证它能被成功应用于银行的相关资产组合,需要确保稳健的评分验证。即便在发生重大经济波动或者信贷数据发生变化需要对个人通用评分进行重新开发时,仍应在遵循基础方法论和原有信用评分标准的基础之上根据最新的数据以及经济形势调整模型的同时,使分数和风险之间对应关系保持稳定。第二,无论用于何种金融产品,或处于信贷生命周期的哪个阶段,个人通用评分都始终保持稳定。为了做到这点,模型开发过程中必须有周密的思考和计划、各业务环节中必须有稳健的模型验证,并有效监控模型的应用。 
  最后,个人通用评分必须被银行运营人员、消费者及监管机构所广泛认可并理解。信用评分的关键内容,如分数范围和原因代码,必须简单易懂。对银行员工,特别是直接面向客户的员工,进行良好的信用评分教育是至关重要的,因为这些员工不仅要将银行的决策告知消费者,还肩负着教育消费者的重任。消费者对信用评分的认知和理解,有助于鼓励良好的信贷行为,进一步完善信贷市场。与此同时,对信用评分的正确理解能够帮助监管机构理解消费者行为和市场动态,并为治理和监控提供指导。 
  正因为个人通用评分具备广泛的适用性、较强的预测力、较好的稳定性、被市场广泛理解,所以被信贷机构广泛使用。对于没有内部客户化评分的机构来说,可以填补空白;对于内部已经有良好客户化评分的机构来说,可以互补提高。 
  记者:如何能确保信用评分的质量和效力? 
  陈建:个人通用评分是基于个人的信用历史来预测其未来信用表现的评分,可以通过一个定义明确的评分开发、全面的评分验证以及一致且有力的评分监控,来确保模型完整性、有效性和质量。 
  模型开发包括样本筛选、数据准备、表现定义和表现窗口的确定、预测性特征定义和筛选,客群细分、利用统计数据建模、性能衡量、扩展和原因代码分配和开发报告文档。需要对建模过程和统计数据有深刻的理解,并仔细设计建模过程的每一个步骤。 
  模型验证包括开发过程中的样本外验证、新评分验证和采用以及现有模型的定期验证,以满足监管要求,并在多变的经济环境中测试模型有效性。人们对通用评分采用的重视程度往往不及评分开发,其实,评分的采用恰恰是在初期确保评分有效性和完整性的关键,因为评分性能的好坏取决于对评分的使用是否正确。国际巴塞尔协议要求银行投入大量验证资源在评分采用上。 
  模型监控是在生产环境中持续的性能/质量保证措施。它通常包括评分人群稳定性指数(PSI)报告和评分特征报告。人群稳定性报告会根据时间段显示人群中的评分分布(新申请或存量账户);特征报告则会显示有各类预测属性的人群分布。这两个报告都旨在提供评分/特征稳定性信息。如果发现异常,则会采取行动,追踪某项异常是由于信用政策的改变、评分性能的退化,抑或只是生产故障。 
  记者:评分卡开发人员、数据源提供者和评分使用者都有哪些责任? 
  陈建:个人通用评分的开发者最基本的责任当然是确保评分的预测能力和排序能力。 
  个人通用评分的数据提供者通常是征信机构。他们的职责包括:一是扩大数据覆盖率。这是一个循序渐进的过程。征信机构负责获取贯穿各金融系统的信用活动。它有责任督促所有金融机构上报数据。二是投资基础设施并准备数据。三是确保输入数据的数据质量。四是确保输出数据的数据质量。五是同通用评分提供者和金融机构共同协作,确保各方操作流程协调一致。 
  而对于通用评分用户而言,尤其是金融机构,他们有责任正确使用征信数据和评分。其中包括对行业评分的调整以及在属性、定制模型和信贷政策中正确使用信用数据。这样能够确保公平借贷,减少不正确的信用决策,减少客户投诉。一旦授信机构针对某位消费者做出了负面决定,便有义务向其透露原因代码,并且有时还需一并向消费者提供其信用评分和信用报告。各方需共同履行的一些责任包括数据安全和消费者教育。